Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах...
DESCRIPTION
Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего", 19.04.2012, место показа: МФТИ, Школа анализа данных (ШАД)TRANSCRIPT
![Page 1: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/1.jpg)
Процесс скользящего среднего порядка MA(3)
1
. . . . , ~ 0,1t tt
i i d r v N
![Page 2: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/2.jpg)
1 2 30.2 0.5 0.27 0.4 , ~ 0,1
t t t t t tx N
![Page 3: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/5.jpg)
Процесс авторегрессии порядка AR(3)
1
. . . . , ~ 0,1t tt
i i d r v N
![Page 6: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/6.jpg)
1 2 30.6 0.2 0.23 0.3 , ~ 0,1
t t t t t tx x x x N
![Page 7: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/9.jpg)
Процесс авторегрессии-скользящего среднего порядка ARMA(3,3)
1 2 3
1 2 3
0.6 0.2 0.23 0.3
0.2 0.5 0.27
t t t t t
t t t
x x x x
![Page 10: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/11.jpg)
Верификация алгоритма разладки для AR-процесса
1 10.6 4 4 250 0.1 4 4 250
t t t t t tx x z t x x z t
3 , 100l , 150T
![Page 12: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/15.jpg)
1 10.6 4 250 0.6 4 4 250
t t t t t tx x z t x x z t
![Page 16: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/19.jpg)
1 2
1 2
0.3 4 0.5 4 4 2 250
0.3 4 0.5 4 4 0.5 250
t t t t
t t t t
x x x z t
x x x z t
![Page 20: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/23.jpg)
1 2
1 2 3 4
0.3 4 0.5 4 4 0.3 250
0.5 4 0.3 4 0.6 4 0.5 4 0.4 250
t t t t
t t t t t t
x x x z t
x x x x x z t
![Page 24: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/27.jpg)
1
1
0.9 0.36 250
0.82 0.33 250
t t t
t t t
x x z t
x x z t
![Page 28: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего"](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052621/558535b2d8b42ae70f8b4ba8/html5/thumbnails/30.jpg)