Черный лебедь

1

Черный лебедь: Под знаком непредсказуемости

Талеб Н.Н.

Результаты 2012

2

Нассим Николас Талеб• 1 января 1960 г.р., Амион, Ливан.

• Американский экономист и трейдер.

• Основная сфера научных интересов —

изучение влияния случайных и

непредсказуемых событий на мировую

экономику и биржевую торговлю, а также

механизмы торговли производными

финансовыми.

• Сделал состояние на кризисах – так как был

готов.

• Интересный факт – автор в книге четко

предсказывает близкое начало хаоса в

Сирии...


3

Черный лебедь

• До открытия Австралии европейцы были

убеждены, что все лебеди - белые.

• Одно единственное наблюдение может

перечеркнуть аксиому, выведенную на

протяжении тысячелетний наблюдений.

• Признаки «Черного лебедя»:

• исключительность (аномально),

• сила воздействия (огромная),

• ретроспективная предсказуемость (придумываем

объяснение уже после)

• Примеры: финансовые кризисы, войны, глобальные

и локальные катастрофы, Титаник


4

О чём книга

• Мир гораздо сложение, чем мы можем представить!

• Мы упрощаем и обобщаем!

• Что помогало в пещере и джунглях – мешает в новой

реальности!

• Мы оцениваем будущие через прошлое, а прошлое

искажаем.

• Вокруг много псевдоэкспертов!

• «В этой книге я разъясню вам одно - как избежать

перехода улицы с «завязанными глазами» (С) Талеб Н.Н.


5

Вопросы для аудитории:

• Сколько было любовников у Екатерины II? (сколько человек

угадает диапазон)

• Я подбрасываю монетку – какая вероятность, что у меня

выпадет орёл?


6

Среднестан и Крайнестан

• Среднестан: Область, где всё действительно предсказуемо.

Если и встречается какое-то выдающееся событие, это не

влияет на общую картинку (самый высокий человек на земле

никак не влияет ни на средний, ни на суммарный рост всех

людей, вес, доходы пекаря, автокатастрофы, IQ)

• Крайнестан: Область, в которой одно событие может

сильно повлиять на общий итог (богатство, тиражи книг,

знаменитость, частота цитирования, котировка акций)

• Чего больше в нашем Мире?


7

Крайнестан: Кумулятивное преимущество

• С появлением новых технологий (ТВ, Интернет, носители

информации и т.п.) – больше Крайнестана.

• Один случайный успех (книга, песня, ролик в youtube,

скопированная научная статья), может создать для какого-то такой

отрыв от конкурентов, что те не смогут его преодолеть за всю

жизнь кропотливой работы.


8

Ошибка подтверждения

• Мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного и

путем их обобщения делаем выводы о невидимом: это

ошибка подтверждения; (примеры про индейку,

миндалины, овощи)

• Мы ищем подтверждения

• Принятие отсутствия

свидетельства за свидетельство

отсутствия

• А вот наличие котрпримера =

доказательство ложности теории!


9

Слепота

• Мы ведем себя так, как будто Черного лебедя не существует:

человеческая природа не запрограммирована на

Черных лебедей;

• Недооценка роли Черных лебедей и переоценка одного

конкретного.

• Боимся терактов, но не закладываем случайность в планы

проектов.

• Сиднейский оперный театр: больше на 10 лет и на 100 млн. $.

• В дневниках современников нет никаких «предчувствий»

Первой и Второй мировой войны.


10

Проблема скрытых свидетельств

• История прячет от нас Черных лебедей и подсовывает нам

ошибочное представление об их вероятности: это проблема

скрытых свидетельств;

• Мы знаем истории победителей и выживших – забывая

исходные данные.

• Новичкам везёт или в игре остаются те кому повезло?

• Осьминог предсказал… Рекордный тираж книги…


11

Туннелирование

• Мы "туннелируем"; иными словами, мы сосредоточиваемся

на нескольких ясно очерченных зонах неопределенности, на

слишком узком круге Черных лебедей (игнорируя тех, о

существовании которых не так легко догадаться).

• Я - водитель Я - пешеход

• Пример с безопасностью казино и реальными потерями…


12

История из историй

• Нам всегда надо уложить факты в историю, сюжет, модель –

свойство мозга - мы так запоминаем!

• 10:00 - Бен Ладен арестован, рынки отреагировали ростом

• 10:30 - Бен Ладен арестован, рынки отреагировали

снижением

• Хватит придумывать причины там, где их нет!


13

Ещё шутки мозга

• Эксперименты показали (у пациентов с разделенными

полушариями), что за теоретизирование и поиск причин там,

где их нет отвечает левое полушарие.

• Память — это динамичный, самообновляющийся механизм:

мы вспоминаем не само событие, но свое последнее

воспоминание о нем и, сами того не замечая, с каждым

новым воспоминанием все больше изменяем сюжет.

• В нас есть ментальный механизм – эффект привязки

(рулетка = число стран в ООН)


14

Больше – хуже!

• Часто дополнительная информация не повышает качество

прогноза, а снижает его!

• Если увеличивать изображение гидранта в 5 попыток, а не в

10, то испытуемые угадают быстрее, когда итераций будет

меньше.

• Когда психологам давали всё больше и больше информации

о пациентах диагнозы становились менее точными.


15

Псевдоэксперты

• «Пустые пиджаки» - ошибки огромные, «стадный инстинкт».

• Бессмысленные долгосрочные прогнозы и планы

правительства (устаревают в день публикации).

• Полгода «великие менеджеры » планировали на 5 лет –

через месяц дефолт 1998 года и все свободны…


16

Рекомендации

• Оставайтесь людьми!

• Избегайте зависимости от крупномасштабных прогнозов!

• Стратегия «штанги» - в минимум (85%) и максимум риска

(15%)!

• Учитесь любить поражения! Ведь это опыт!

• Будьте готовы! Будьте готовы к любым возможным

случайностям!

• Хватайтесь за любую возможность или за всё, что

смахивает на возможность. Возможности выпадают редко –

намного реже чем мы думаем.

Черный лебедь

Documents