14 марта 2013 года

Москва

Сергей Горбаченко,

Директор Департамента клиринга

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Изменения в отчетах под РЕПО с ЦК

(T+ и T0)

Изменения в отчетах ЗАО «ФБ ММВБ»

Отчеты

Биржи

до ввода

«Т+2»

Изменения в

отчетах

минимальны *

Отчеты

Биржи

после

ввода

«Т+2»

2

* - за исключением появление новых режимов торгов: •«Режиме основных торгов T+»

•«РПС с ЦК»

•«РЕПО с ЦК – Безадресные заявки»

•«РЕПО с ЦК – Адресные заявки»

Изменения в отчетах ЗАО АКБ НКЦ

Отчеты

НКЦ

до ввода

РЕПО с ЦК

Отчеты

НКЦ после

ввода

РЕПО с ЦК

3

Изменения в

отчетах

существенные

Изменения в

отчетах

Отчеты

НКЦ после

ввода

Т+2

Существующие клиринговые отчеты,

форма, формат и содержание которых не меняются

Отчет Наименование отчета

EQM05 Выписка из протокола исполнения сделок и обязательств по

внесению компенсационных взносов

EQM08 Выписка из реестра неисполненных сделок

EQM12 Уведомление о замене торгово-клирингового счета - в разработке

(запуск до проекта РЕПО с ЦК)

EQM24 Выписка из протокола внесения компенсационных взносов

EQM28 Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для

проведения операций Участниками клиринга, и иных реквизитах

EQM97 Отчет о возвратной премии

4

Существующие клиринговые отчеты,

в которые вносятся изменения

Отчет Наименование отчета Краткое описание

EQM04

Отчет по обязательствам и

требованиям Участника клиринга по

денежным средствам и ценным

бумагам

Форма и формат отчета не меняются. Сведения о нетто-обязательствах и

нетто-требованиях, исполненных в ходе клиринга по итогам торгов

(InfoType=2) будут содержать объемы операций по внесению и возврату

Обеспечения со счетов Т0

EQM06 /

EQM6С /

EQM6D /

EQM6B

Выписки из реестра сделок, принятых

в клиринг

Добавляется новый тип клиринга (С-клиринг с частичным обеспечением) и

информация о сделках с частичным обеспечением, в т. ч. заключенных с

целью урегулирования неисполненных обязательств

EQM15

Отчет по обязательствам Участника

клиринга по комиссионному

вознаграждению

Форма и формат отчета не меняются. Комиссия за клиринг (ComType=2)

будет включать комиссию по сделкам с частичным обеспечением

EQM20 Отчет о торгово-клиринговых счетах и

иных реквизитах Участника клиринга

Добавляется информация о Расчетном коде, счете депо и Разделе счета

депо для учета ценных бумаг в Обеспечении

5

Новые клиринговые отчеты

Отчет Наименование отчета Краткое описание

EQM13 Отчет об Итоговых нетто-

обязательствах / нетто-требованиях

Формируется в 16:00 в разрезе Расчетных кодов, Торгово-клиринговых

счетов, ценных бумаг. Содержит информацию об Итоговых нетто-

обязательствах / нетто-требованиях (обязательствах с наступившей Датой

исполнения, подлежащих исполнению сегодня в 17:00)

EQM14 Отчет о маржинальном требовании Формируется в 10:00. Содержит информацию в разрезе Расчетных кодов о

наличии и сумме маржинального требования

EQM22 Отчет "Требование о погашении

задолженности"

Формируется в 10:00. Содержит информацию в разрезе Расчетных кодов о

Задолженности, оставшейся с предыдущего Расчетного дня после "сделок

переноса" или "принудительного закрытия позиции"

EQM23 Отчет об обязательствах по Сделкам

с частичным обеспечением

Формируется в 19:00 в разрезе Расчетных кодов, Дат исполнения, Торгово-

клиринговых счетов, ценных бумаг. Содержит нетто-обязательства / нетто-

требования по сделкам с частичным обеспечением по всем Датам

исполнения, включая текущую

EQM99 Отчет об обеспечении

Формируется в 19:30, содержит информацию об операциях с Обеспечением

в денежных средствах и ценных бумагах в разрезе Расчетных кодов и

Разделов для учета ценных бумаг в обеспечении. Содержит входящий

остаток, обороты и исходящий остаток

EQM98 Отчет об обязательствах /

требованиях по передаче Дохода

Содержит информацию об обязательствах / требованиях Участника

клиринга по передаче / получению Дохода по сделкам РЕПО с ЦК по каждой

сделке РЕПО

6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

Tел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 11-94

Email: Gorbachenko@micex.com

Сайт: http://www.nkcbank.ru/